Modellkalibierung – Ein oft unterschätzter Faktor für die Modellgüte
Journal
et Energiewirtschaftliche Tagesfragen
ISSN
0720-6240
Type
journal article
Date Issued
2013
Author(s)
Abstract (De)
Strompreismodelle sind seit der Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte ein elementares Werkzeug bei der Bewertung von Risiken aus dem Großhandelsmarkt. Die Bereinigung der Daten von Saisonalitäten und Sprüngen so-wie die Kalibrierung der Modellparameter sind entscheidende Schritte für die Qualität der Bewertung. Dieser Artikel stellt die Problematik dar und zeigt die wesentlichen Effekte in einer empirischen Studie an EEX Marktpreisen.
Language
German
HSG Classification
contribution to practical use / society
Refereed
Yes
Publisher
etv Energieverlag GmbH
Volume
12/2013
Subject(s)
Division(s)
Eprints ID
252092