Vertragsbewertung in der Stromwirtschaft unter Anwendung der stochastischen Optimierung
Type
working paper
Date Issued
2006
Author(s)
Abstract (De)
Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Anwendung der stochastischen Optimierung für die Bewertung von Energieverträgen mit Optionalitäten, sog. Swing-Optionen und Virtual Power Plants. Es wird anhand eines in der Praxis gängigen Energie-Bezugsvertrags die Sensitivität der Marktpreise, der Risikokenngrössen, der Ausübungsstrategie und des Hedge-Portfolios in Abhängigkeit unterschiedlicher Marktdynamik und Filtrierung während der Vertragslaufzeit aufgezeigt. Weil vereinzelt in der Energiewirtschaft auch deterministische Bewertungskonzepte Anwendung finden, wurde der Vergleich zu einem solchen vorgenommen.
Language
German
Keywords
Stochastische Optimierung
Energieverträge
Virtual Power Plant
HSG Classification
contribution to practical use / society
Refereed
No
Subject(s)
Division(s)
Eprints ID
29491
File(s)![Thumbnail Image]()
Name
Vertragsbewertung_in_der_Stromwirtschaft_WP-iorcf-HSG_06-04-01.pdf
Size
513.14 KB
Format
Adobe PDF
Checksum (MD5)
62c692e6f99bdd886b169e852afa06c4